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Modello di determinazione dei prezzi delle opzioni Black-Scholes in DSE in due diverse finestre temporali

Modello di determinazione dei prezzi delle opzioni Black-Scholes in DSE in due diverse finestre temporali

Paperback

General Mathematics

ISBN10: 6208196507
ISBN13: 9786208196509
Publisher: Edizioni Sapienza
Published: Oct 17 2024
Pages: 52
Weight: 0.20
Height: 0.12 Width: 6.00 Depth: 9.00
Language: Italian
Il libro fornisce al lettore un percorso su come utilizzare il modello di determinazione dei prezzi delle opzioni di Black-Scholes per ottenere una previsione di ribasso del prezzo di mercato di una borsa valori. Ho applicato il metodo in due diverse finestre temporali alla Borsa di Dhaka e ho trovato un risultato appropriato. Spero che questo metodo funzioni correttamente. Questo libro è molto utile per i lettori che desiderano conoscere i cambiamenti del mercato borsistico.

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